Charisios Grivas

Biografía

Actualmente soy profesor visitante de Economía. Anteriormente, fui profesor ayudante doctor de Economía Matemática en el Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Obtuve mi doctorado en Birkbeck, Universidad de Londres. En mi tesis, «Essays on Diagnostic Testing in Time Series Models», propongo estadísticos de prueba de diagnóstico automático para datos de series temporales y estudio técnicas de remuestreo para su implementación. Mis intereses de investigación se centran principalmente en la econometría de series temporales, específicamente en técnicas de remuestreo, selección de variables de alta dimensión y econometría climática. He impartido cursos a nivel de grado, máster y doctorado en diversas instituciones del Reino Unido y Dinamarca.

Publicaciones destacadas

C. Grivas, Z. Psaradakis, Automated Bandwidth Selection for Inference in Linear Models with Time-Varying Coefficients, Journal of Time Series Analysis (2025).
C. Grivas, J. E. Vera Valdés, Robust Estimation of Carbon Dioxide Airborne Fraction Under Measurement Errors, Environmental Research Communications (2025).
C. Grivas, An Automatic Portmanteau Test For Nonlinear Dependence, Econometrics and Statistics (2023).

Investigación reciente

C. Grivas, M. Mandrup, Orimar Sauri, A Comparison of High-Dimensional Variable Selection Procedures for Electricity Spot Price Forecasting.
C. Grivas, G. Kapetanios, Z. Psaradakis, V. Sarafidis, M. Vàvra, A. Ventouri, Nonlinear Boosting with Multiple Testing for High-Dimensional Generalised Linear Models.
C. Grivas, Z. Psaradakis, M. Vávra, Bootstrap-Assisted Tests for Skewness, Kurtosis, and Normality Under Unspecified Short or Long Memory.
C. Grivas, Testing for Time-Varying Exogeneity: A Bootstrap Approach.

Docencia

Econometría (Grado en Derecho-Economía)