El trabajo «Testing constancy in varying coefficient models» con coautor L. A. Arteaga-Molina y publicado en el Journal of Econometrics, 222(1), 625-644, 2021 propone un test para detectar constancia de parámetros en modelos de coeficientes semi-variables que sólo necesita estimar los coeficientes bajo la hipótesis nula. El procedimiento para realizar el contraste se asemeja a los contrastes de unión-intersección (U-I) de estabilidad de parámetros en series temporales, donde las observaciones se ordenan de acuerdo con la variable explicativa responsable de la variación de los coeficientes. En los últimos años, ha crecido el interés en los problemas relacionados con la estabilidad de los parámetros en modelos de regresión debido a que cambios en los factores económicos pueden causar inestabilidad en los modelos inicialmente propuestos durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, el progreso tecnológico, los cambios en políticas y regulaciones, o un entorno económico diferente pueden inducir un cambio entre las variables económicas, aunque no haya cambios en los parámetros de la relación estructural. En este contexto, nuestro test puede aplicarse para verificar la especificación de modelización de efectos interactivos en modelos de regresión lineal. Este estadístico depende de un parámetro de recorte que se puede elegir mediante un método de calibración que proponemos basado en la muestra. Debido a que el estadístico de contraste no es asintóticamente pivotal, los valores críticos y los p-valores se estiman utilizando la técnica del bootstrap. El test bootstrap se justifica bajo condiciones de regularidad bastante generales. Bajo supuestos más restrictivos, los valores críticos se pueden tabular y el recortees innecesario. Las propiedades para muestra finitas del test se investigan por medio de un experimento de Monte Carlo. Además, también ponemos a prueba nuestro test con una aplicación sobre la modelización de los rendimientos educativos.
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