Carlos Velasco

Biografía

Carlos Velasco es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la UC3M desde 2007. Doctorado por la London School of Economics, ha trabajado previamente como Junior Lecturer en el Departamento de Estadística de la Universidad de Oxford, Profesor Titular en el Departamento de Estadística y Econometría de la UC3M y Profesor Investigador ICREA en el Departamento de Economía de la UAB.

Su actividad investigadora se ha desarrollado en el campo de los modelos econométricos dinámicos y análisis de series temporales económicas con aplicaciones en macroeconomía y finanzas. Ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales y supervisado 8 tesis doctorales.

Ha dirigido diferentes proyectos de investigación incluyendo la red MAD-ECO. Ha colaborado como Editor Asociado para Econometric Theory, Journal of Time Series Analysis, Journal of Time Series Econometrics, TEST y Spanish Economic Review. Es Fellow del Journal of Econometrics desde 2010.

Publicaciones Destacadas

C. Velasco and W. Jin (2025). "Directional predictability tests". Econometric Reviews, 44, 598-629.

I.N. Lobato and C. Velasco (2026)."Time domain estimation of non-fundamental ARMA models in the presence of heteroskedasticity of unknown form". Journal of Econometrics, forthcoming.

S. Moon and C. Velasco (2026)." Variance Ratio Tests for Panels with Cross-Section". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, forthcoming.

Investigación Reciente

C. Velasco and X. Wang (2026)."Estimation of time series models by auto-distance covariances. ".

C. Velasco and X. Wang (2026)."Estimation of IV models by a continuum of instruments. ".

Docencia

Econometrics, Econometrics I (Master de Análisis Económico), Econometrics: Time Series (Master en Desarrollo)