Carlos Velasco
Catedrático
Análisis de Series Temporales Económicas, Modelos Dinámicos, Persistencia, Predictabilidad y Causalidad
+34 91 624 9646 Despacho: 15.1.07
carlos.velasco@uc3m.es
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Biografía
Carlos Velasco es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la UC3M desde 2007. Doctorado por la London School of Economics, ha trabajado previamente como Junior Lecturer en el Departamento de Estadística de la Universidad de Oxford, Profesor Titular en el Departamento de Estadística y Econometría de la UC3M y Profesor Investigador ICREA en el Departamento de Economía de la UAB. Su actividad investigadora se ha desarrollado en el campo de los modelos econométricos dinámicos y análisis de series temporales económicas con aplicaciones en macroeconomía y finanzas. Ha publicado más de 45 artículos en revistas internacionales y supervisado 8 tesis doctorales. Ha dirigido diferentes proyectos de investigación y coordina el proyecto MAD-ECO. Ha colaborado como Editor Asociado para Econometric Theory, Journal of Time Series Analysis, Journal of Time Series Econometrics, TEST and Spanish Economic Review y es Fellow del Journal of Econometrics desde 2010.
Publicaciones Destacadas
Robinson, P.M. and Velasco, C. "Inference on Trending Panel Data" Journal of Econometrics, 206, 282-304, 2018
Velasco, C., and Lobato I.N. "Frequency Domain Minimum Distance Inference for Possibly Noninvertible and Noncausal ARMA models". Annals of Statistics, 46, 555-579, 2018.
Kim, S.H.Moon, S. and Velasco, C. "Delayed Overshooting: Is It an 80s Puzzle?". Journal of Political Economy, 125, 1570-1522, 2017.
Lobato, I.N., and Velasco, C. "Efficient Wald Tests for Fractional Unit Roots", Econometrica, 75, 575-589, 2007.
Delgado, M.A., Hidalgo, J., and Velasco, C. "Distribution Free Goodness-of-fit Test for Linear Processes", Annals of Statistics, 33, 2568-2609,2005.
Investigación Reciente
Robinson, P.M. and Velasco, C. "Estimation for Dynamic Panel Data with Individual Effects".
Lobato I.N., and Velasco, C. "Optimal Weighting for Minimum Distance Estimation of Causal and Invertible ARMA Models".
Dolado, J.J., Rachinger, H. and Velasco, C. "Lagrange Multiplier and Wald tests for a change in the persistence and level of a time series"
Ibañez and Velasco, C. "Recursive Dual Lower- and Upper-bounds for Bermudan-style Options".
Docencia
Advanced Econometrics, Econometría, Econometrics I (Master Análisis Económico), Econometrics: Time Series (Master en Desarrollo)