Carlos Velasco

Biografía

Carlos Velasco es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la UC3M desde 2007. Doctorado por la London School of Economics, ha trabajado previamente como Junior Lecturer en el Departamento de Estadística de la Universidad de Oxford, Profesor Titular en el Departamento de Estadística y Econometría de la UC3M y Profesor Investigador ICREA en el Departamento de Economía de la UAB. Su actividad investigadora se ha desarrollado en el campo de los modelos econométricos dinámicos y análisis de series temporales económicas con aplicaciones en macroeconomía y finanzas. Ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales y supervisado 8 tesis doctorales. Ha dirigido diferentes proyectos de investigación incluyendo la red MAD-ECO. Ha colaborado como Editor Asociado para Econometric Theory, Journal of Time Series Analysis, Journal of Time Series Econometrics, TEST y Spanish Economic Review. Es Fellow del Journal of Econometrics desde 2010.

Publicaciones Destacadas

Velasco, C. "Estimation of time series models using residuals dependence meaures". Annals of Statistics, 50, 3039-3063, 2022.

Robinson, P.M. and Velasco, C. "Inference on Trending Panel Data". Journal of Econometrics, 206, 282-304, 2018

Velasco, C., and Lobato I.N. "Frequency Domain Minimum Distance Inference for Possibly Noninvertible and Noncausal ARMA models". Annals of Statistics, 46, 555-579, 2018.

Kim, S.H. Moon, S. and Velasco, C. "Delayed Overshooting: Is It an 80s Puzzle?". Journal of Political Economy, 125, 1570-1522, 2017.

ORCID: 0000-0001-5913-0107

SCOPUS: 56899987200

RESEARCH ID: K-7112-2014

Investigación Reciente

Jin, W. and Velasco, C. "Directional Predictability Tests".

Lobato, I.N and Velasco, C. "Estimation of Non-fundamental ARMA models with Heteroskedastic Innovations".

Docencia

Econometrics, Econometrics I (Master de Análisis Económico), Econometrics: Time Series (Master en Desarrollo)